之前在主成分分析法中不是说这几个key rate的利率变化是不相关吗？为什么这里这些时点的利率变化会有相关系数？
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为什么duration是负的，r&P正向关系
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老师说错了吧，1个base point ，0.1%，百分比折算不是0.001吗，为啥老师还大声地说0.0001。。。。
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T值算出来是要用绝对值比较吗
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这种题问的不清不楚啊感觉，是默认美国的债券是2年吗？然后前面那个为什么作为ytm，零息债券的ytm就是大家的ytm吗？第一次做，以后的题都是这样的节奏吗
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老师，在这道题讲解时老师说的是需要0.5份的股票对冲，但D说的是股票的数量要为期权数量的一半。请问这0.5份的股票数量是如何跟期权的数量对接上的呢？
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老师，可以解释一下为什么期权的rho随着时间的流逝都是趋向于零的吗
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这道题是看跌期权，但是未来的价格比交割价格高，payoff（K-St）不是应该为负数吗
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请问老师写的IY是YTM吗
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请问老师写的IY是YTM吗
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