老师您好，inverse floater的久期在今年的考纲范围内吗？已知一个5-year inverse floater paying 18%-2*Libor,duration of a 6% 5-year bond is 4.5.请问老师inverse floater的久期怎么计算呢
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为什么尖峰肥尾呢？请教啦老师谢谢
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为什么利率上升，标的资产利率下降？？？
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basic risk是什么
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不是说压力测试是forward looking的吗？可以创造一些场景。怎么又依赖历史数据了？
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请教老师这个知识点在第二门的哪个章节？谢谢
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这个怎么起到对冲效果的呢？要想得到对冲效果，这两个的买卖方向应该相反才是啊
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题目里的daily return on the bond指的是利率吗？
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请问这题答案中的SQRT2.5是什么意思
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