第152页PPT中，交易所会将delivery notice指派给longest net long position的会员，这是什么意思？

老师我想问问这第二个 为什么没有基差风险

老师这题考的计算公式是不是跟 discount rate = 360*（100-cash price）/n有关

关于期货结算的问题，假如我今天10块钱买入期货，昨天的结算价格是9元，今天结算时候应该是用今天的结算价减去我的买入价格就是今天的赢亏吧？

老师这第一问是不是因为 有一张spot rate forword rate and par rate 的图 然后那个par rate 也就是这个coupon rate 当coupon rate比forward rate大的时候 是呈现下降的趋势 然后因为利率下降所以债券价格就上升 但第三第四这俩我就分不清了 能不能讲解一下

老师这题里的strip price是什么呢

老师 这道题好像是求债券的全价 但我不知道该如何下手… 只知道要先求clean price 再加上AI

老师这道题能讲解下吗

老师老师 能麻烦看下这道套利的题目吗 他说两年期的spot rate是 8.167% 但债券给出的两年期即期利率是8% 因为债券的利率小于实际的 所以债券价格高了 在以往的套利题目里都是谁高就把谁卖了 但是他这个债券的套利操作有点看不太懂 为什么要买入一个2年期的带利息的债券再把利息抽出然后卖掉呢？

老师想问一下这考的是什么知识点呢