老师你好 我想问下 convexity adjustment这个公式是不是只适用于underlying asset和interest rates呈现反向关系的情况下？
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一个股票价格，5天里有2天是涨的，另外3天是跌的，未来8天股票上涨7天的概率为
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老师，能不能再讲一下第三题的C选项为什么错？
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请问此题题目中Current spot USD/CHF rate ：1.3680还是CHF/USD rate：1.3680，教材和梁老师授课题目不一致
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在求tbill price 的时候天数用365还是360 啊？老师
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老师 我想问问这个BSM的定价，和算upper bond lower bond的时候的定价有什么区别啊。为什么可以有两个价格
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请问一下，模考1第92题，问的是这家银行LBI面临什么风险,而不是贷款公司，为什么会有破产风险？
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37题，股票价格大于执行价格就会行权，不能大于执行价格吧？
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老师您好，股指期货和Tbond期货目前做到的题目都是short的一个对冲策略，请问什么时候会有一个long对冲呢，视频中老师讲的意思是持有怕跌所以short对冲，那如果题目出题是想要购进一个股票组合或者说想要购进Tbond，怕涨是不是就会做long对冲？
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老师，这个例题里，为什么表现超过市场（事件o）不是独立的呀？
也就是说为什么p（o三次）=p（e）*p（o|e）^3＋p（a）*p（o|a）^3
而不是p（o三次）=（p（e）*p（o|e）＋p（a）*p（o|a））^3
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