请问这里计算期权和股票的VaR用的都是什么公式呢
Valuation and Risk Models > Market Risk Models > Calculating and Applying VaR
已回答
为什么这里要用期权的VaR计算？
Valuation and Risk Models > Market Risk Models > Calculating and Applying VaR
已回答
老师，您好！请问划线这句话怎么理解？为什么说它是挑战
Foundations of Risk Management
已回答
这个拉姆达是0-T时刻的平均违约次数，为什么最终用泊松分布计算的概率还需要乘以T？
Valuation and Risk Models
已回答
为什么interest rate上升 call的价值也上升🔝
已回答
Standardized approach这个公式 下面是除以总共的年数还是就除以三
已回答
老师你好 可以帮忙解释下45题的c选项吗，有点没太理解他在讲啥
Quantitative Analysis
已回答
老师你好在视频19:00左右 周老师举的例子不太能理解，他刚解释完consistency是在样本量提高的基础上，准确性会提高，然后又举了frm考试平均收入的例子，当样本量在提高时，有一定概率会抽到非frm的考试，因此准确性会被影响到，那么这么说的话 到底consistency这一条判断标准成不成立呢？我被绕晕了。。。
Quantitative Analysis
已回答
老师您好，请问VaR与holding period的关系是怎么样的呢？如果holding period increase，VaR increase at a higher rate还是VaR increase at a lower rate? 还有VaR与confidence interval的关系具体是怎么样的呢？谢谢老师
Valuation and Risk Models
已回答
老师你好 我想问下 consistency和大数定理的实质性区别，老师解析题目的时候说 consistent表示随着样本量增大，准确性不断的提高，那这样的话，感觉和大数定理不好区分，大数定理不也是随着样本量增加，样本均值趋向于总体均值，那么准确性不也是在提高吗
Quantitative Analysis
已回答
