这道题怎么感觉老师讲解有点问题,首先var用delta-gamma的公式,不应该是前面是Δ加了绝对值,后面是减去1\2*gamma*var^2,老师写的符号是反的,其次Δ在deep in the money的时候绝对值不是趋于1吗,老师说跟deep out of money 一样趋于0?
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为什么说非预期损失与相关性有关?书上哪里说到这个了?
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老师, All coupons and rates are given using the annual Actual/Actual convention 这句话可以做为bonds按年付息的依据吗
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57题,ACT/360的意义是?题目里没用到
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57题,100-97的意义是?
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计算pv时,是不是题目没说的话就默认fv是100?
par=100?
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老师这是啥意思
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麻烦老师解释一下这里的高估和低估该怎么区分啊?
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老师,我51题可以直接算出loss是3500,直接除以100troy算出答案吗?梁老师的方法对我来说还有点绕,算完期货loss2.5*10=25%,但最后14000还是乘了2.5%
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为什么说夸周期的评级是前瞻性的?前瞻性指什么?有哪些特征呢?
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