老师您好，股指期货和Tbond期货目前做到的题目都是short的一个对冲策略，请问什么时候会有一个long对冲呢，视频中老师讲的意思是持有怕跌所以short对冲，那如果题目出题是想要购进一个股票组合或者说想要购进Tbond，怕涨是不是就会做long对冲？
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老师，这个例题里，为什么表现超过市场（事件o）不是独立的呀？
也就是说为什么p（o三次）=p（e）*p（o|e）^3＋p（a）*p（o|a）^3
而不是p（o三次）=（p（e）*p（o|e）＋p（a）*p（o|a））^3
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老师说的这一句什么意思，很模糊不太能理解
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第60题听的稀里糊涂的
1.为什么I/Y会有默认值，是从哪里判断是否为默认值？
2.PMT的具体求值过程是什么 老师给的计算式算出来的答案并不是那个
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老师，这题我记得两种资产的比例是标准差的反比，怎么这里又不是了？
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老师，为什么有的时候APT的模型中的截距就是expect return呢？这里为什么截距就是无风险利率了呢
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第10题中，E(XY)是否等于X值*Y值*P(XY)?
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老师 想问一下 就是bsm model算出来的option的价钱和 upper bond lower bond那里算出来的价格的区别是什么
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请问下Q78这种体型考吗？我记得基础课老师提过不需要掌握计算呀
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讲解视频放错了
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