这道题如果是法国投资者持有美金股票，给的股指也是美国股指，如果是怕美元贬值，应该怎么对冲？

CDF求导得PDF吗？

请问老师题目中描述的tracking error和tracking error volatility，可以理解为所要表示的是同一个意思吗。还有一个问题，就是有关benchmark是不是有在哪个公式里面是可以看做无风险收益来计算的？

能解释一下什么是自相关系数什么是偏自相关系数吗

82题，我可以这样理解么？f=c-p, -f=p-c,所有long put, short call

老师，这个18是怎么出来的哇

Non-directional risks主要是指什么？

第二题的答案，为什么不是P（O｜E）代入70%，最后求出的P（E｜O）的结果求立方呢

选项d为什么说fra在t+0.25时settle？不是在t settle t+0.25是payoff吗？

老师，你好！请问这道题怎么做，我理解的是选项ABC都有市场风险，所以选D