老师好\(^o^)/~ 如图所示，48题： 1、我不懂，这道题到底是让求什么?是计算90天实际收到的现金流吗? 2、为啥要折现到1年这个时刻呢？ 3、计算FRA价值时公式不是用，e^-r2*t2，是用复利折现的，为啥这里要用单利折现?是不是因为，题目中说道，季度复利，所以就用单利计算了？

这里call的T2时刻，和put的T1时刻是如何决定的？

老师可以说一下为什么duration和时间成正比 与YTM coupon成反比呢 梁老师在强化班里讲的有点不太懂

这道题C选项不应该是处于显著性水平吗，为什么是处于置信水平

第59题的意思是在backwardation的情况下，对滚动对冲不利吗？ 那当时德国金属公司是怎么一个情况呢

这里的put option的k是50 s是55那对于期权的卖方而言不是不亏损的吗 那那个5为什么还需要呢

这题是因为给了总体标准差所以用z检验吗？

你好 我想问一下买卖价差是什么意思 还有信用利差

老师，请问我们是先得到cyclical，还是先检验是否有随机游走？

强化班老师说LBQ模型是用来判断是否使用ARMA模型的，但是基础班的老师说这个是用于检验这一组数据是否为白噪声的最后一个检验。