麦考林久期=修正久期，这里前提说的是连续复利，现实情况是连续复利还是一般复利？如果是后者，这个等式就不成立了吧？

这道题C选项能解释下后半句equal for both the underlying asset and the option对不对吗

老师您好，2.73是怎么算出来的呢

这里$40是S0吧，如果按老师说的是ST那c=ST-K=-20了啊

这里为什么St和ST可以直接消掉啊，不同时间的标的资产价格应该不一样吧，还有看跌期权不能在分红之后马上卖出吗，为什么也是在分红前行权？

老师好，请问这个题的第四个为什么不是信用风险而是法律风险。信用风险的期中一个不就是交易对手违约吗？

这里老师说N（d2）代表看涨期权的行权价格是口误还是什么，不应该是行权概率吗，行权价格应该是K吧，前面说未来以Ke^(-rT)的价格买入是不是也不太对，应该是以K买入，折现到0时刻是Ke^(-rT)吧

我记得课件说过杠铃组合的凸性一直都会比子弹组合。但课件也说过利率结构非平行且上升时，子弹组合的表现要更好。这个似乎有点冲突？ 请讲解一下这个知识点

这里expected annual return 和前一页PPT中Expected return on stock per year一样吗，都是指μ吗，那lnS0+(μ-1/2σ^2)T是什么，按题目意思这是股票价格分布的均值？lnSt不是代表return吗，完全没搞明白这几个的含义，听这老师的课太费劲了，重要的还都是她讲的。。。

这里的自由度为什么直接用12，不减1了？