根据之前梁老师的课，short hedge其实就是long basis，图形里s在上方并且是向上升的。那么，我long basis就是希望basis越来越大才能获利，为什么题目里short hedge是unexpected strengthening of basis呢？
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Nieder hoffer尼德霍夫买的是put option，股市暴跌 不应该代表的是利率下跌，然后看跌期权会赚钱吗？
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老师 如何理解第一个选项里的 贝塔要等于1呢
还有就是 均值方差理论是不是就是有效前沿呀 这两者有什么内在的逻辑吗
然后资本市场线cml是在有效前沿的基础上引入了无风险资产得到的对吗
那sml跟cml有什么关系吗？还有sml就是capm模型里的吗
一直有些绕 麻烦老师给个详细全面的逻辑联系
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老师请问汇率一直用current吗？不用第二年用forward利率再折现吗
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老师好\(^o^)/~
如图，68题，问：题目中“an increasing function of the explanation variable”是什么意思？解释变量的功能，咋个意思？
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为什么treynor ratio代表了一种套利机会？
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麻烦老师解答一下622题谢谢！
不清楚为什么pmt是636.5
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为什么TE就等于residual risk啊
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老师，这道题，standard deviation是怎么算的啊
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老师，这道题，standard deviation是怎么算的啊
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