老师，54题我这么理解可以看看对吗？ vega是衡量波动率和期权价值关系的指标。当vega>0,说明 波动率和期权价值是通向变化，<0反之。 题干第一句话说明随着波动率上升期权价格降低，就能推断出vega<0? theta也是这么理解，是衡量时间与期权价值的指标。题目是随着时间推移，价格降低，所以theta<0。

老师我想问一下，计算权重的那个公式，5前边为什么没有负号，他不是把这个资产卖出了吗？

麻烦问一下这个题这个新构建的第二个sawp他的固定利率是随便写一个嘛？这样价值算出来也不是4呀

有没有热心的助教再讲讲这题呢 年老师讲的我听不太明白

想问一下这个奇异期权定价在哪里呢 好像没在课上听到

老师你好 我想问一下 这边怎么理解在计算转化因子conversion factor的时候N遵循round the time to the nearest three months？ 是不是如果15years and 5 months的话 就约等于15years and 3months，那么N 就等于（15＋1/3）*2呢？

第4题payoff是折现到一年后，而不是期初，为什么？如果折现到期初就选A了。

老师，能给我讲讲这题吗

老师，能给我讲讲这题吗

老师，这个less和more是怎么看的啊