请问VaR(ds), VaR(df), VaR(dp), VaR(dy)怎么区分呢？就是什么时候用哪一个公式？
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请问VaR(ds), VaR(df), VaR(dp), VaR(dy)怎么区分呢？就是什么时候用哪一个公式？
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买期权不就是为了买波动吗？对冲是做什么用？
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请问普通的convexity怎么计算
duration=（delta p/p）/delta y
effective duration=（p大-p小）/2p*delta y
effactive convexity=（p大+p小-2p）/p*delta y的平方
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这题计算标准差为啥不能用这个公式
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老师节日好！对于17题利率互换不是很明白，我记得之前的老师说，在付息日，浮动端的价格等于par，那互换的价值不是可以用固定段折现回0时刻再减par得到吗？
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34秒时按照老师酸的答案应该是9.7吧，这个950625是不是错了
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这个risk metrics具体是什么，讲义上有定义吗？
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这里的yield应该是预期值，那是否是u？用-(u-Za*sigma)*p来计算？
可以用VaRp^2=VaRa^2＋VaRb^2＋2r*VaRa*VaRb计算吗
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我把相应的概率都求出来了，然后用计算机，先2ND，然后按7，把相应的概率都输进去了，为什么计算机算出来的均值和标准差都和题目的答案算得不一样？
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