请问20题中关于极大异常值的出现应该也可以用方差描述出来吧?是因为题目规定了损失数据所以才只能用四阶距吗?
Quantitative Analysis
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老师,对于期货而言,保证金=价格*数量*合约乘数*保证金比例。
对于第2题,初始合约每份保证金是2千,此时价格是50000。那么后续价格变动可以直接乘以份数吗?如果是这样,不是和初始保证金对不上吗?为什么5100买入的是好也是2千每份,如果价格变动保证金就会变动,那中金买入20份的价格是51000,不能直接用2000每份计算呀。
百题+模考+押题
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老师,请问改成below的话,所求概率不是应该变成1-尾部概率吗,那么想让它更大,不还是应该选择瘦尾吗?为什么是肥尾呢
Quantitative Analysis
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为什么期货合约的delta等于e^rT?,是因为期货的定价公式吗?
Option Sensitivity Measures
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老师辛苦~
见图,讲题老师说,在X、Y各自赚取20个基点后,金融中介能赚多少?
问:图中题目中“What is the。。。。。。X and Y each better off by 20 basis points?”
这句话中better off by是什么意思,这句话中哪些单词表明要赚取20个基点啊,我没翻译出来?
Financial Markets and Products
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老师好,在算VAR时,题目给出的confidence interval 是不是都是单尾的?比如95%confidence interval,分位点就取5%时的-1.645,而不是2.5%时的-1.96?与此同时,significance对应5%,而不是2.5%?
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第一张图片自由度为什么是12-1=11? 为什么不除以12? 第二张图片 红色笔的式子和答案不一样 是红色笔的对 对吧?
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43题,老师请问一下,要是按F=S+成本-收益,要达到反向市场的话,不应该是收益低成本高,才能构成反向市场吗,为什么是高收益构成反向市场(然后就可以按反方向推出消费者是低成本,高收益的)
Financial Markets and Products
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老师,这里当标的资产是外汇或者期货时,P、C、的的计算公式是否都需要调整,我看老师讲解的时候,外汇和期货都只写了d的计算公式。谢谢
Valuation and Risk Models
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请问这道题中为什么futures rate=100-futures price quote?这是一个公式吗
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