老师您好。88题我能这么总结吗:market var 服从normal distribution; operational Var 中loss severity 服从lognormal distribution; loss frequency 服从poisson distribution.
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FRA2x5这道题,第7题 不明白,能具体解释下原理么
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请问24题不是应该是用泊松分布吗?
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老师,您好,这道题给swap估值时,为什么新引入的1.5年的swap rate是(3.25%+2.75%)/2?如果原来需要对冲的swap期限是3年,计算新引入的swap rate 也是这么算吗?
另外,如果这道题给了Now we can find a new 1.5 years swap with a swap rate of2.9%,2-year swap rate 3.25%,1-year swap rate2.75%。可以直接用新引入的1.5year swap rate2.9%,还是要求算术平均数?
感谢老师讲解一下?