请老师解释一下C和D选项

麻烦老师解释一下

这里EWMA模型，原版书提到(1减去那么大)后面是U(n)这PPT是U（n－1），到底是前一天收益率还是当天收益率，我记得押题也是n，和原版书一样

这里EWMA模型，原版书提到(1减去那么大)后面是U(n)这PPT是U（n－1），到底是前一天收益率还是当天收益率，我记得押题也是n，和原版书一样

这里EWMA模型，原版书提到(1减去那么大)后面是U(n)这PPT是U（n－1），到底是前一天收益率还是当天收益率，我记得押题也是n，和原版书一样

这里EWMA模型，原版书提到(1减去那么大)后面是U(n)这PPT是U（n－1），到底是前一天收益率还是当天收益率，我记得押题也是n，和原版书一样

这个FV怎么是等于0？题目也没说购买两个swap啊，怎么就long了两个swap呢？

折线性风险的英文是什么呢

为什么不用西格玛的数据，要用S ，S不是总体，segma才是样本吗？

老师，请问这题为什么还在有效前沿上呢