老师辛苦~❤~
见图，问：
1、FRA的settlement计算，是用到期日的利率（浮动利率）进行单利折现，折现到交割日，对吗？
2、FRA的价值计算，是用无风险利率进行复利折现、折现到签合约的那天，对吗？
3、我不明白估值的公式，分母上1＋RF*T，这个是在干嘛？
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老师，请问这个是Δs/s整体的σ吗？还是Δs的σ再除以s
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请问老师，如果这里是negative correlated, 会不会 less than呢？谢谢
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不是long 了一个call option 吗。 为什么说是short减一
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老师，视频里的老师说用短期的futures对冲长期的forward会有基差风险，请问一下这个基差风险怎么理解呢
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久期对冲是在哪里讲的内容？
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这道题目怎么看是单利？第二个问题，他借钱而买入FRA锁定利率，怎么最后还能收到钱？
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为啥单位乘上90，不是乘上100呢
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请问-0.125 ，查表应该查0.875对吗
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