老师您好，我有一点点没有搞懂这道题的逻辑，我明白就是在这个市场中，他的现货价值是要大于期货价值的，那我们根据那个无套利定价公式，那也不就是说明S要大于F，那不就是证明S越大越好，那就是说e越大越好，我有一点点不懂老师，他这个是怎么推出来的，谢谢
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你好老师，可以解释一下划线句子吗 谢谢
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你好老师，可以解释一下划线句子吗 谢谢
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老师您好，LOGnormal不应该这么解么，怎么直接乘以0.4？
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coefficient of determination这里是R平方，不是R么？是我的理解错了么
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老师 这题怎么判断eudollr futre的long 还是short啊。如果我假设r上涨1bp, 组合dv01就是负的，所以eudollor future是long。但反过来就是short的了，不太确定怎么判断
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老师好，我在做这两题时，都用了泊松分布计算，因为第一题读到exceed概率5%和20个交易日，我就天然得出20天内平均会有1天exceed，继而用泊松分布计算。但是答案是第一题二项，第二题泊松，请问是如何判断出来的呢，有什么地方使题一不能用泊松？
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55题，c和d选项什么意思？c选项，什么叫分散而没有分散的效果，选项说ul对组合的颗粒度有影响，组合分散，颗粒度大，非预期损失小？d选项，为什么利率上升其实是拨备呢？
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