588的binary的call的价值为何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)来计算，答案是40e(-qt)n(d1)，这个q是sigma25%，为何用这个公式？是因为是asset而不是cash的两值期权原因吗？ 另外问一句，effective hedging is possible because of the strong( and positive)correlation between movements in cash prices and futures prices，有效对冲为何是现金价格和期货价格运动方向正相关呢，正相关不是不能抵消吗？

580这道题没有懂是怎么得出答案D的，可以解释一下吗？

514这道题为何B的是支付5.6呢，B的相对优势是libor，那么或者0.4的优惠，则应该是B本来的劣势8上面减去0.4，为7.6，为何答案是5.6呢？

503这道题问的first period是说的是半年吗？所以计算的是半年的利率差，整个互换是2年，还是说这个first period是说1年？如果是1年，那是不是就是25000的2倍？对于计算net coupon exchange是不是只看问的时点是半年换的第一次，或者1年换2次累计呢？

put option的delta也是s前系数吗？

老师五十二题可以再解释一下吗

为何本题我用计算器求方差求的的答案选项没有 均值和正常解析算出来的是一样的但是标准差不一样

老师这个公式是不是后面缺少了C^2乘以Y的方差

老师，aud/usd123，之前学的不是等于 1usd=123aud吗，怎么这里变成了1aud=123usd了？

老师可以给我说说单尾双尾分位点对应的概率吗？老是记混了 可以就以单尾来举列