老师您好，我想问一下这题，我记得DV01等于delta(p)=-MD*P*delta(y)呀，为什么DV01没有负号呢，就想我们在第四门课讲bond价值估计都时候，delta(p)=-MD*P*delta(y)+1/2 *MC*P*delta(y)^2

老师你好，有时候在做对冲的题目的时候，会出现多个价格要去选择哪个价格才是用在公式里的，那具体到底怎么选择这个数字去应用到对冲的公式里吗，能不能详细说下。比如这题，市场初始价格10M，当时期货价格1100，之后市场价格下跌1%，期货价格变成了1090，谢谢！

老师，我记得有一个模型不适用于有路径依赖的option，是BSM模型吗？

这个alpha等于2.4%为什么老师写Rf等于2.4

47题不是很懂 和四个合约没关系吗

这个4.2算出来不是预期收益率吗。 为什么说是超额收益率。 超额收益率不应该用算出来的这个减去rf 吗

这个2.4为什么是rf啊。

老师您好，上课的时候老师说德国金属公司lesson之一就是期限不匹配的对冲，为什么这里却说Ａ是错误的呢？

老师在这里有点蒙，负2和负1.8，这是增加了0.2，不是说明basis变小了么？怎么会增加？现货和期货间距变小

请问欧洲美元期货的settlemen是什么时候呀，比如我现在签订一份，锁定9个月后的3-month libor，那么收益是在9个月后拿到，还是12个月后