老师 这题怎么判断eudollr futre的long 还是short啊。如果我假设r上涨1bp, 组合dv01就是负的，所以eudollor future是long。但反过来就是short的了，不太确定怎么判断
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老师好，我在做这两题时，都用了泊松分布计算，因为第一题读到exceed概率5%和20个交易日，我就天然得出20天内平均会有1天exceed，继而用泊松分布计算。但是答案是第一题二项，第二题泊松，请问是如何判断出来的呢，有什么地方使题一不能用泊松？
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55题，c和d选项什么意思？c选项，什么叫分散而没有分散的效果，选项说ul对组合的颗粒度有影响，组合分散，颗粒度大，非预期损失小？d选项，为什么利率上升其实是拨备呢？
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情景分析就不能想象一些情景吗？一定是历史情景吗？
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为何在带入VaR的confidence level时有时考虑单尾有时考虑双尾 怎么区分何时用单尾何时双尾
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老师我想问一下，如果这题没有A选项的话，我们可以用future来对冲这个stock嘛，因为之前我们讲那个金融案例forward不能用futures来对冲因为期限不匹配，所以我想问一下stock可以用futures来对冲嘛，谢谢
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我用计算机计算怎么得到的是END?
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90题，在利率下降的时候，对借款人卖方不是有利的吗？可以提前还款，少给利息
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90题，borrower借款方为什么是卖方？借款人不是应该为买方吗，有提前偿还的权利
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