蛋同学2020-10-28 20:17:21
蛋同学老师您好，这道题目的解析视频我还是没有看懂， 对于远期来说，在t1确定利率，在t2进行结算 对于期货来说，在t1确定利率，在t1进行结算，老师好像是这么讲的，对吗？ 如果是对的话，那和这个题目有什么关系吗？
查看试题回答（1）
Adam2020-10-29 16:52:12
Adam同学你好，对的
理论上元气利率和期货利率应该是一样的。
但是由于期货交易机制（比如每日结算、T1期初结算）的原因，会造成元气利率和期货利率有所不同。
这个“不同”就是所谓的凸性调整convexity adjustment
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片