刘同学2020-10-29 19:37:24
刘同学请问老师这种题目的思路是什么？有没有可以套的公式？看基础和强化课的时候觉得都能听懂，只是做题方法还需要完善。谢谢。
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Cindy2020-11-02 15:33:49
Cindy同学你好，其基本思路是通过风险因子的波动研究所持有标的资产的变动，例如通过股票价格变动推演出期权价格变动，通过收益率水平的波动推演出债券价格的变动。首先我们算利用正态分布的性质，计算出标的资产的VAR值，由于我们计算的是daily的VAR，给出的数据都是年化的数据，所以要先把年化的数据转化成daily的，请看下图
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请问老师，这里1%的值为什么不用2.58要用2.33？谢谢
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同学你好，因为计算VAR值用的是单尾的分位点，所以99%的分位点是2.33，不是2.58
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