这里怎么知道是通过long asset or nothing和 short一个cash or nothing

第二个选项根据显著水平，怎么判断有没有落在拒绝域，一直没搞懂，谢谢老师

老师，38题的b选项，不应该是continuously compounded risk-free rate is known and constant吗

老师，您好 我看您给别的同学的回复说floating rate bond 在coupon支付日price=par，但是我以前听老师讲的时候，老师说这里的floating一定是LIBOR不加任何其他的东西（比如过LIBOR+3bp就不满足price=par这一说法了）也就是这道题目在支付日并不能price=par

23题中A选项前半段unlikely to have occured merely by chance意思不就是“不太可能是偶然发生的”，那不是应该是received部分吗？偶然发生的不是小概率发生的，即显著的部分吗？

请问，为什么股票分红了，股价就会下跌啊，除权是什么意思呢，又是在什么时候要除权呢？

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老师这道题为什么没有乘权重的平方项呢

老师老师，我问一下FRM一级习题集上的题目一下,下面有一些理解应该错了，还麻烦老师借着这一题帮我解惑一下（尽量详细一些，感谢） Q509 ① 利率互换发生了两笔paymens 分别是在0.25年和0.75年，为什么计算的时候，只有一笔，而且是本金乘0.5（意思是半年的利率） ②如果最后折现的利率 用的是T=0.75的（即1.57571*e（-rt）次方，这边的t是0.75）那就对应不上了0.5年支付利息和收取利息的这一时间 ③浮动利率计算现金流时候后面那串浮动利率是怎么得来的（即2.2121%）；我的理解是，我站在0.25年的角度上，去计算0.75年的浮动利率，但是题目说明了libor zero rate curve is flat at 2.20% 既然是 flat 那么0.75年的浮动利率应该也是2.2%， ④浮息债的两种情况，这边怎么判断是第一种情况（如果半年支付一次互换利息，那么0.25年前，进入这个合约，现在0.25年就是，债券价值等于面值的情.况 比较纠结的几个点是，付息时间，付息次数，折现时间，浮动利率的计算。