老师，这道题不理解，请分析一下，谢谢

请问58题可否用泊松分布来算两年的连续概率？就是no default during 2 years=exp（-3%*2），违约概率=1-上面不违约概率，最后乘以1million*10，谢谢！

老师好，第一题中的计算等式的3次方在计算器上怎么摁出来？还有，m是复利期数，t 是什么意思来着？

老师，请问为什么是0.5年进行赔付呢？如果实在0.5–1年时死亡呢？

那这里的假设检验是不是不同于之前的假设检验，H0反而变成了希望接受的假设

请问老师，这种情况怎么求第二年spot rate, 我怎么感觉应该是一样的呢？都是又感觉哪里不对，谢谢

请问老师，为什么答案没有乘以0.5,谢谢

老师好，请问，中心极限定理中样本均值所符合的正态分布的方差是总体方差除以n？不明白的点是为啥要“除以n”..课程老师这里也没推导就直接一句带过了😥

16题，为什么V1不直接是债券的价格100.972？V2不是122.175？

老师，请问一下视频里的老师说这里的杠杆率是5%，保持杠杆率不变，这个杠杆率是如何得出的呢？