天堂之歌

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87题的 II 段话第一句,roll的买方不会收到利息和本金偿付。但是我们在计算Value of the roll时,A-B+C-D,其中D就是roll的seller 需要支付给buyer的资产池的利息和本金呀

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95A为什么不对,不已经考虑凸性了吗

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两年期的利率变动是到5年期变动到0,为什么五年期的利率变动影响是到一年期变动到0呀

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这里的value of ASD 为什么用的是P0 * E^-rt, 为什么不用计算器算呢? 比如 FV=1M N=3 r=10% PMT=0

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55什么意思?

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可以具体解释一下46的每一个选项吗,不要只翻译

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39为什么不能以我写的这种方式做呢

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liability和asset的duration正负怎么判断? 我想的是 存款是一项liability 然后 存款相当于issue一个bond 那就和bond的duration符号相反。这样想哪里错了

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老师请问计算器怎么调出上一个求出的结果呢?比如我现在计算出一个结果1.06589,接下来又算出另一个数5.3145,然后求二者乘积,怎么直接快速使用上一个求得1.06589呢?怎么按键呢,做题的时候很多情况下都要再输入一次很麻烦

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C选项的话如果利率下跌应该也是赚钱的,但是互换收固定付浮动的话利率下跌不久亏钱了么,这样想的话C选项和互换的策略也不一样啊

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