老师，根据48题来看，是不是可以将CML理解成有效前沿呢？

这道题怎么理解 哪个是null 哪个是alternative

56题，如果不判断Duration的正负，直接从题目中Pay fixed swap 和received fixed swap 判断收支方向可以吗？

老师好，第2题里那个第三年的时间轴为什么1和2上面也要加上7.55？还有那个式子(右上角蓝色圈）为什么要加上1

这道题目直接用债券复制的方法做可以么

24题，题目给出了d=0.5，但是我们代公式算出的d为0.7，为什么会不一样呢

老师，类似于百题71 72题，题目里给的volatility是index的，但求var的时候不应该是用收益率或价格变动的volatility吗？两个能混着用吗？

22题，题目中给出的P80%是上升的概率，，麻烦老师解释一下，那我们求的P概率是什么含义

老师 ，16和17题都是一样的时间点，为什么16的N不用加上前面90天的那期，应该是后面的10＋1（前面90天的那期）？而17题要加上前面的3年*2期＋1（2014.2.15的那期）？ 是不是16题N=11才合理

The LIBOR curve isflat at 2.0% per annum with continuous compounding for all maturities (out to 15 months), including the six-month LIBOR at the last payment datewas also 2.0% (but with semiannual compounding). 这句话的意思不应该是在—0·25到0.25那一期，应该按照半年利折现吗就是应该是如图