老师，题目说是回看过去100天的收益数据选出6个极端值，后来又增加了新的10天，不应该是淘汰原来100天中第1-10天的收益数据再选取极端值吗？
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27题，因为老师说的方法我自己做很容易做错，所以我想了另外一个方法。如果我是以单个合约的价格变动去做这个题目，老师你看看我这种方法对不对，保证金跌破1500就要补交，在一号，（18.03-18.62）*5000=2950，要补保证金，因为一号补了保证金，所以计算二号时，是和一号的价格计较（这一点，我不知道我想的对不对）在二号（17,72-118.03）*5000=1550，要补保证金，在六号价格上涨不需要，在七号（17.7-17.72）*5000<1500（7号的价格是和2号相比，对吗），不需要交。老师我这样做对吗
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老师，这个34题，这个能在仔细解释一下么，不太明白老师的思路。
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老师，这个地方的解释是不是有些出处呢？FRA与欧洲美元期货是一对，这里不太正确吧，我在书上看到的是另一种说法哦（图二）
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dollar duration 什么意思？之前讲过吗。。
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请问老师为什么不用w1+w2=1 这个方程呢？
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717 这里的l ll lll lV 选项
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710 BDrisk都很高吧？（gamma和theta）都是ATM最大
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