刘同学2020-11-19 20:10:09
刘同学第28题 这道题可以用考虑均值的那种方法去算吗？如果用考虑的方法去算，那两个波动率的比例是多少啊？
回答（1）
Cindy2020-11-20 10:31:17
Cindy同学你好，不可以考虑均值的，如果考虑均值的话，会得不出一个完整的计算组合VAR的公式的
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那用那种方法啊 不可以用比例那种吗 考虑波动率比例那种
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同学你好，只需要直接带入组合VAR值计算公式就可以了，不需要考虑波动率的比例的，公式如下，相关推导，在市场风险百题章节，老师有带大家推导过的，如果同学想知道由来，可以去回忆一下相关课程内容哦
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