老师,请问为什么会带入t时点的收益,不应该都是t-1时点的收益吗?
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老师这里给的Ai怎么判定不是100面值对应的呢?
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计算折扣率这个在讲义哪里有讲到?想复习一下
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请问 任何swap题中,都是起初=0,起初值: 固定=浮动=par嘛?
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老师您好 最后代入式子中 这里的波动率题目里给的是一年为什么不需要折成0.25年呢,利率也是,4.8%是一年的利率为什么不用除以4呢
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69题,为什么0.0002要开根号?不是直接0.0002*根号250吗
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68题,350是contract value吗
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老师 par.rate就是YTm吗?
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老师这个题我算的Ytm不一样的,zerocoupon是6.09%,另个是5.99%
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