D选项错误到底是因为credit migration 不会赔付还是仅仅是因为long position的问题,看问答里两种解释都有
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这个表中30-year shift是说30年利率变动一个bp后的价格吗?是都默认只变动一个bp吗?
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为什么不是3-4.2?请问如何区分谁在前谁在后呢?
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选项C、D可以解释一下吗?trading losses会增加BI?为什么?loss component和BI component相等?又是为什么?
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这种后面写了数量的,前面的价值都是一个债券的价值吗?
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W是什么权重,是哪一笔现金流在总价中的权重?
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其实这题给了抵押贷款的相关数字,然后问 expected principal prepayment,为什么不是计算每月按揭金额中的本金部分?而是要用SMM来计算?
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