01.单选题 已收藏 已标记 纠错 An analyst obtains sample statistics on return information for Vay Industries and Ranch Meatpacking as follows: Based on this information, which of the following amounts are the covariance between the two sets of returns and the correlation coefficient, respectively? 这道题的答案解析看不懂，能否再解释一下。

请问老师，这里对冲比率计算，用的方差是一年期的，我们对冲时间是两个月，这个为什么不需要方差调整为匹配期限的呢？谢谢

老师，information ratio是收益率与benchmark 收益率之差除以收益率与benchmark 收益率之差的方差，不会因为the fund 的volatility越高information ratio 越高吧

第12题，老师讲的对的话，那么习题册上这道446题，答案应该是什么？迷糊了

老师，这个题里，如何判断short方还是long方

为什么选A?

35题，ERM是个消极的方式吗，但是D选项说是主动，C选择说manage downside risk是不是错的？因为ERM是更注重大风险吧？

老师好，请问第86题，如果要计算组合的希腊字母，为什么不用考虑Type（call/put），而是直接用希腊字母乘Position呀？

73题 老师BIA的求法是不是写错了，我记得之前的笔记里面提到，BIA的Gi 是有正有有负的，即这里的BIA应该是：{（-7＋37＋71）/n（正收入年份）} *0.15 才对吧

老师，我想问一下这里的swap rate 是什么呢？1.5年的libor 是怎么计算的？