天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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老师好,请问第77题这里,k和c的含义不明白?为什么买卖都有成本?

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预期损失总体不是单个预期损失的加和吗?那1个预期损失和50个预期损失怎么可能相同啊?

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请问图中swap估值的公式求和,用计算器怎么按出来,有没有简便的方法,还是需要计算8期后相加?

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请问答案里的91375是怎么计算出来的

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92题,settlement risk 老师讲过是结算风险,梁老师说在exchange swaps最后换回本金的时候很容易违约,产生settlement risk,所以我理解是交易过程中产生的风险为settlement risk。但是在这个视频中老师说settlement risk是清算风险,银行破产清算时产生的,请问哪个正确?

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老师好,请问第74题这里,判断k-st 还是st-k,不是根据call还是put,去推断的吗,有点绕,能讲解一下吗

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91题,是writing a 6-month American put option,是short put,二叉树用不了的呀

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老师,我想请问一下BSM 模型的全部假设是什么。比如stock price 服从几何布朗运动,这里的B 我不认同,不是说ln变量服从正态,那么变量服从lognormal吗?这里怎么扯出来 future stockPrice 服从lognormal?

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假设第二十六题的题目并没有出错,那答案是不是应该选A?

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老师,long call时候delta otm时候是0,atm时候是0.5,itm时候是1;可以再说一下short call,long put,short put分别在otm,atm,和itm时候的取值吗,谢谢!

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