这道题可以这解答吗，就是这种组合策略，在卖出看涨期权时，卖出的K2较大，如果股价低于K2，那么期权买方不行权，那么卖出方最大收益就是premium，就是3,而又因为同时买入看涨期权，就守住了因卖出看涨期权导致无限损失，也就是变成有最低损失，那么就是购买期权的premium就是5，但是因为赚到了卖出的看涨期权3块，一进一出，所以最低损失就是2。
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老师您好，这题解题过程有吗？
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这道题卖出call option 不是应该收到premium吗？应该是加3，为什么是减3呢
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考试会考超出老师讲的这些期权策略吗？还是就9种呢
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duration这个在哪里讲到了
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请问老师，无套利与风险中性本质上有没有区别呢，谢谢
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请教老师，这里的K的数量需要包含这个极端值么
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请教老师这里，F tert 能拒绝原假设，怎么理解呢？
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在这里，异方差为什么不会影响无偏和一致性呢？
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老师，在这里，讲的是 真实的是图中的T，而因为SE增大，算出来的T会更加小，如图所示，把这个计算出来的T值和关键值比较，更容易落在非拒绝区域，本应该拒绝却没拒绝，所以是存伪？这么理解的么？
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