天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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计算出来的结果这个题我还是不很明白。 1、题目哪里看出要求的是美元凸性?美元凸性和凸性定义式里面的凸性是一个凸性吗? 2、按照凸性的定义式,应该是修正久期的变动除以利率的变动,这几个值题目都给了,计算出来的结果(17.3920-17.38)/0.0001=120,这是修正凸性?

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为什么不是泊松分布啊?我记得课上说PD用泊松分布,损失用正态分布建模啊

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老师想问下这里面对比的R^2具体指的是什么

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这题从哪里看出来vega<0

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106.443为什么要除以100没看懂

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为什么这道题最后是转化为以GBP表示的价值?看题目里没说

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投资组合var的平方等于里面资产var的平方相加,这个公式基本的原理是什么,在课堂上好像没有听过。另外您在其他同学回答当中提到了相关性,这个相关性对投资组合var的计算有什么影响吗影响吗?

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债券现金价怎么算呀,60/(60+122)是啥,为啥✖️6呀

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书上的图像显示是矮峰,为啥老师讲课的PPT上是kurtosis>3

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没看懂第二问的解析,市场远期汇率低于理论远期汇率,买低卖高,为什么就是进入澳元远期,未来买澳元,现在卖澳元?不明白这个得出来的。

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