152****61722024-07-24 17:22:10
152****6172这道题里c和p都是怎么算的，为什么算c的时候没有乘N（d2），算p的时候是根据评价理论，具体怎么算的，可以提供一下详细解答么？
回答（1）
黄石2024-07-25 09:40:39
黄石同学你好。这里计算看涨期权价格的公式课件上打错了，造成的不便还请谅解，具体公式详见另一条回答。对于看跌期权的价格，根据put-call parity，c + Ke^-rT = p + S，有p = c + Ke^-rT - S，将根据BSM公式得到的c的价格以及Ke^-rT和S代入进去即可得到看跌期权的价格。
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