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177****36732024-07-24 22:04:59

在“完美情况”中，forward price 等于future price，此时标的资产和rate的相关系数是正还是负还是0？

回答（1）

黄石2024-07-25 10:02:50

同学你好。这里的完美情况指的是1. 无风险利率恒定不变，此时标的资产与其的相关系数等于0，forward price = futures price，以及2. 无风险利率可被完全预测，此时相关系数不论正负还是0，forward price = futures price。

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