老师，这里假设1和假设2的区别是不是说在0-T时刻，持有期权和不持有期权的收益都是不提前行权都是比较高，假设2是没有持有期权

分数需要向上取整吗？例如本题答445份

C是什么意思？ 实施客户的商业？ 翻译一下C，实在是看不懂

swap rate就是互换中的固定利率是吧？

我还是不能理解这个题目，货币互换，持有欧元的一方在利率上升时是可以获得明显的好处的啊，而且利率提高也会导致欧元升值。？？？ 要怎么理解？？？

标的资产的Var值为什么不乘价格呢？不是以钱为单位的VAR值都要乘价格吗？

题目中的not unusual and unusual small，是什么意思？读不懂

为什么CTD的未来clean price=QFP*CF？ 那选择CTD用的公式是QBP是（CTD bond现在报价的clean price）吗?

碰到求凸性都是直接用有效凸性的公式就行是吗

这里cov前面不应该乘个2吗