高老师的风险管理基础只有8节课，好像少一节，后面还有两道题和GARP CODE OF CONDUCT还没讲啊···
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老师，在高老师讲义的165页中有写shadow banking was the source of key vulnerabilities，那为什么vulnerabilities要选ABCP and repo agreements呢？
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subsitutes 间价格同方向变动和complementary间价格反方向变动与第三节课讲的恰好相反，为什么呢
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老师，为什么伦敦鲸受相关性影响？
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白噪声针对的是什么数据，
为什么要拿它和残差进行比较，
它满足的条件与协方差平稳的条件对比的意义在哪里
对白噪声的概念还是不太清楚
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二叉树不能再提前偿付中使用那美式期权提前行权怎么理解呢
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这里的应计利息为什么直接是1500不是算卖出那段时间的吗
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老师，第二问为什么不能用最小二乘法做？(0.5625*15%)/20%=0.4219,再用0.4219*（-2%）=-0.84%，就是股价下降0.84%。beta为什么可以直接当斜率呢？用的是capm的？我没有清楚，谢谢。
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题目用老师讲的两个公式计算出来的结果不一样是什么原因？
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这道题算折现因子的公式原理是什么呢？按照这个解题思路就是d(t)=bond price/(face value+coupon)?
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