想问一下 short eurodollar这个是来hedge interest rate 上涨的风险 那也就是说其实只有short position
因为LIBOR 上升 所以Quote下降 Price 下降 也就是说这个时候如果从什么都不做的话就有一个7500（0.03-0.02）100basis point * 25*3的损失 所以要short一个eurodollar？？但可是LIBOR涨了呀？那怎么就gain了？ 完全懵b
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您好，T统计量计算公式不需要再除以根号n吗？
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这个不考吗？ 那会轻松很多 我也不想自己看
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为什么收益率低估的话，价格是高估了呢？
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强化课开始如何复习？part I 的时候老师说part I 最好放在最后复习，我可不可以先复习I II III，最后复习part I？
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老师 为什么回归里的se是这样求的 还不懂
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老师，PV怎么算，另外解析中的1.02怎么来的，I/Y是什么
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老师好，我练习的时候碰到这个波动率的概念有点混乱了。讲义上的波动率等于方差，我在题库中碰到一个题看答案里把波动率认为是标准差了。是题库的解法错了吗？
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老师，请问1.discount factor考试会提供吗？2.如计算discount factor 如何区分是普通d（t）或 d（t）=e^-r(t)t 。 讲义第5页
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老师，第六页。请问Spot rate 和forward rate 有什么区别？
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