按照CTD的公式，因为QFP*CF是空头收到的现金，而成本是QBP，如果CTD大于0，是否认为这笔期货交易空头是亏的？CTD小于0就是赚的？
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按照CTD的公式，因为QFP*CF是空头收到的现金，而成本是QBP，如果CTD大于0，是否认为这笔期货交易空头是亏的？CTD小于0就是赚的？
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老师好，这题我可否这样理解
他执有一个投资组合，假如欧元贬值，以欧元计的股票也会贬值。为了抵御欧元贬值使投资股票价格低的离谱，因此需要一个long put来对下降部分进行对冲，锁定损失。
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老师好，为什么L4=1-L1-L2-L3? 如何使得等式成立的？
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老师你好，如果市场出现套利情况，投资者如何利用利率来套利
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老师好，对于P（X≥k），F（k）是≤k，1-F（k）不是把等于的也减了，那最终不是多减了=k的吗
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这里的convexity adjustments 47.5代表什么意思呢？是期货利率每变动47.5个单位，远期会随之变动多少个单位吗？
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30／360转化为actual/actual
老师举的例子2%也是年化利率吗？所以2%／30乘以实际天数31得月的actual，那么年按actual算的话，也是2%/360乘以实际的年数吗？
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考试会计算theta吗
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期货报价FQ＝100×（1-Ft）若报价98则可求出利率为2%是年化利率，那么后续计算中还需要转化成三个月的利率吗？还是直接用2%？
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