老师这里dependence这个公式怎么推断出来的
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在这个payoff里面是不是还有一个债券的成本啊？
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在这个payoff里面是不是还有一个债券的成本啊？
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我想问一下 这个Tracking Error (volatility)到底是什么？是portfolio和benchmark差值的SD 还是就只是差值 还是就只是计算方法不一样啊？大多数情况下都应该是计算那个SD吧
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这道题发行债券用-ke（-rt）表示怎么理解
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想问一下 这里么老师的图上面 是不是SML上的点 是CAPM计算出来的点 然后E(r)分别是题目中给的Forecasts return 这个地方有一点混淆
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老师，Pv（k）中K是期权的执行价格，本题中应该为股票期权的执行价格。为什么在构造Long Call时用Bond来呢？我的理解是用股票期权来构造Long Call啊。
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老师，我想问conditional var是要加权平均，为什么有的题算历史模拟法就是倒数第几个数呢？这两者有什么区别？做题时怎么样区分？谢谢
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请问老师表格中括号内的数值表示什么？如单元格（1,1）里的40.662
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第一个债券是不是也可以这样计算：102/（1+r/2)=101+23/32, 算出r, 因为d(t)=1/(1+r), 那么d(0.5)=1/(1+r/2),但是算出来和答案不一样
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