BSM模型对于美式期权标的有分红提前行权的情况下，这里讲解的是否存在问题，对于美式认购期权来说，0时刻权利方手里有钱，假设t时刻股票会产生分红，那么此时比较的应该是股票的分红收益dw和t到T时刻之间的无风险收益的关系吧？而不是图中所说的0到t时刻的无风险收益与DW的比值，这里是否讲解的有问题？
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监管是否要求银行购买国债？老师求翻译，实在是没翻译吗明白，谢谢
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Ljung-Box statistic is a version of Box-pierce statistic and works better in smaller samples.这里边，小样本的识别标准是什么？
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请问这里是怎么确定使gamma neutral后 带来的delta变化是大于0的？
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老师好，想问一下协偏度和协峰度是什么？老师一般怎么考这里？
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为什么是dollar convexity
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老师为什么卖空看跌期权存在收益最大值
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credit exposure是怎么算得感觉没讲过
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请问这里的short call 的delta 不是小于0吗？那为什么call options是0到1，没体现这部分的delta？另外请问怎么确认delta区间是0到1的？下面short put也是delta大于0，但short options图中也没显示大于0的部分，而且也不知道为什么区间是-1到0？
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