其实就是把未来的浮动利率变成固定利率？就和在利率期货市场锁定利率一样的道理？只不过在这里面，是和交易对手进行利率互换，假设我方觉得浮动利率对我方不利，而固定利率比较有优势，我就跟对手用浮动换固定，那么就是我要支付固定利率，对方支付浮动利率给我们？
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这道题为什么会想到第一步标准化呢
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So*e^-qt 是为什么啊？有点想不起来是哪个知识点了…
另外为什么不需要考虑pv(div)呢？
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老师，为什么factor老师却写成beta？
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老师好，想问这里的short call 的期权标的产品是和上面long call的标的产品不同的是吗？
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为什么 第三个表里 查T表 自由度是n-k-1 而不是n-1
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老师好，想问一下这里加上分红之后为什么只有put方减去了分工折现？call的投资组合不需要也减去分工折现吗？
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这里的lengding 和borrow ing有什么影响吗
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老师您好，99.99%是怎么来的呢？
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这种题只能一个个去试吗 有没有方法快点确定的
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