请教一下：这里没懂，讨论的是看涨期权，为什么要考虑0时刻卖出的场景。是short call的意思吗？如果是short call，0时刻卖出k-st是负数才对。

payoff 不是最终收益吗，为什么可以用它折现就是期权的价格了，

老师，这里说错了吧XXX/YYY, YYY is the base currency and xxx is the price currency. cny/usd=7 作为一个例子

这里应该是一阶导数加上二阶等于12.73，加上原来的债券价格78.75。而不是一阶导数是12.73，二阶导数是78.75

这里为什么是ST+F0- FT呢？FT这里是什么含义呢？Future px at t 吗？这个时候不应该肯定是等于ST吗

老师，请问欧洲美元期货和欧洲美元有什么关系和区别呢？还有你之前说eurodollar future's underlying is 3-month lending rate, but how is this related to eurodollar? 另外我查询到了另一个关于这个的定义， The underlying instrument in eurodollar futures is a eurodollar time deposit. The contract unit is $2,500 x contract IMM index, with a three-month maturity.。 可以结合一下综合解释下吗？

期初和期末本金互换的方向怎么判断

为什么这道题中k=2?k不是一组变量的个数吗？

请将0.6390033的计算过程展示一下，根据老师的讲义得不出来这个结果

老师您好。请问这里是口误了吗？他说risk taking是 “不承担任何风险” 位置在11分45秒。 谢谢解答