
-
FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3399提问数量:63261
老师我这么理解有没有问题:delta等于变动1单位S时option变动的幅度,如果delta=0.5,则option变动幅度=0.5XS变动幅度,这时候要对冲1份option的变动,所以只需要0.5份的S。
查看试题 已回答
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3399提问数量:63261老师我这么理解有没有问题:delta等于变动1单位S时option变动的幅度,如果delta=0.5,则option变动幅度=0.5XS变动幅度,这时候要对冲1份option的变动,所以只需要0.5份的S。
查看试题 已回答