13****852024-08-02 05:43:49
13****85题干说1-point increase, 2-year KR01 decrease.为什么2-year KR01认定是正？这不是反方向变动，不应该是负吗？
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黄石2024-08-02 16:56:58
黄石同学你好。题干说的是1 bp increase，组合价值降低，对应KR01为正。鉴于债券和利率之间的负向关系是人尽皆知的，所以所有一阶敏感性指标均不考虑这个负向关系、取值均为正数（反过来，如果某债券组合的价格与利率之间呈正向关系，那么其一阶敏感性指标都将为负）。
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