木同学2024-08-02 14:25:15
木同学解析里说 Jensen's α 适用于相同β的组合进行比较，也就是说必须在同一个股票市场？分别投资于A股、港股的两种组合不能用Jensen's α进行比较吗？分别全部投资A股的主板、科创板的两种组合可以用这个指标吗
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黄石2024-08-05 10:20:31
黄石同学你好。“解析里说 Jensen´s α 适用于相同β的组合进行比较，也就是说必须在同一个股票市场？”：理论上是这样的。不同市场中的组合的Jensen´s alpha一般不可比。
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投资A股的主板、科创板的两种组合的β也不相同吗
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同学你好。理论上最好是同市场同beta的组合进行比较，具体beta是否相同要看数据。当然，像beta这种通过回归得到的参数一般来说都不会完全相同，所以更多的是比较beta相近的组合。
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