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15****572024-08-02 10:08:25

本题直接就是方差展开式，不涉及权重的问题，直接就不考虑了是么？ 涉及组合的话就得考虑权重是吧？

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回答（1）

黄石2024-08-02 17:20:19

同学你好。正确的。这里RP和RB是组合和指数的回报率，其实求的就是两个随机变量之差的标准差。sigma(RP)和sigma(RB)就需要像之前一样按组合内资产的权重、方差、相关系数等信息来计算了。

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