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Bingo2024-08-01 00:31:05

题目中的麦考利久期和修正久期之间不满足mod.d=mac.d/1+y/m吧

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回答（1）

黄石2024-08-01 15:49:45

同学你好。满足的，这里coupons是按年计息，除非题目另说否则我们假设计息频次 = 复利频次，也就是说复利频次是按年复利。此时有modified dur. = Macaulay dur/(1 + y)，4.2518/1.1 = 3.8653。

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