one-week volatility为什么不可以用算出来的one-day volatility（1.26%）乘以根号7？
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这道题可以留到强化段
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题目的表格与答案解析的表格不是一个
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请问，forward计算时，按照连续复利还是一般复利呢？
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老师，这题的C有问题，即使股票价格上升，knockin，期权生效，但是put的执行价格是100，目前股票价格已经是100了，根本不可能带来好处
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请问如果类似题目是否需要把Var也转化为对应的time horizen?
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把call带入买卖权平价怎么会得出p的式子呢
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这个k不是等于S0吗，为什么还能决定买高的还是低的呢，
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Bayes Theorem是什么？
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