问波动率就一定是求标准差吗？为什么呢
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这道题题干里的in three month是指这个FRA是三个月的，还是说三个月后交割？
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波动率变动5%，option value变动1.675可以理解，持有100份合约，为什么乘以10000而不是100呢
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老师，这道题我是从vega来想的，因为Vega(call)=Vega(put)，所以二者变化幅度应该相同，选D，这样想可以吗？
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对于pho，为什么实值期权比虚值的更敏感，另外实值比平值也更敏感吗
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ATM时theta最大，表示time decay，但是这不是lose value越多的时候吗，怎么还是highest time value呢
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老师您好，买卖权平价的应用的复制怎么复制的呢？这个是重点吗吗？
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计算国债投资组合的市场风险为什么与收益率波动和价格波动有关?还有详细解释一下这个题吧
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